Moteur de backtest

ÉTAPE 01 SOURCES

Préparer les données

Choisissez une année de la bibliothèque ou importez vos propres bougies. Vous pourrez vérifier les colonnes avant le calcul.

Bibliothèque NQ

CSV DATABENTO · 1 SECONDE

Le timestamp Databento désigne l’ouverture : conversion en clôture (+1 s) configurée sur ces sources.

OU UTILISER VOS DONNÉES

Fichiers locaux CSV OHLC · maximum 8 sources

URL distante HTTPS · accès public, Range et CORS requis

Sources sélectionnées

0 / 8 fichiers

Enchaîner les CSV chronologiquementPour tester plusieurs années comme une seule série continue ; l’ordre de la liste est conservé.

Format des CSV et confluences

Colonnes : timestamp, open, high, low, close ; volume facultatif. Délimiteurs virgule, point-virgule ou tabulation. Les dates doivent être explicites (ISO avec fuseau ou timestamp selon le réglage).

Hors enchaînement, chaque CSV est testé séparément. Pour une confluence externe utilisez un champ comme csv2.confluence : jointure sur la même clôture exacte, sans remplir les trous. Les chevauchements entre années sont refusés en mode enchaîné.

Ne placez jamais de clé privée Cloudflare R2 dans une URL. Le serveur distant doit exposer Content-Range.

ÉTAPE 02 MÉTHODE

Définir la stratégie

Sélectionnez une méthode existante ou importez vos propres règles. Les coûts et le contrat sont définis dans le JSON.

Moteur / stratégie

Les stratégies personnalisées restent disponibles.

STRATÉGIE—

INSTRUMENT—

CONTRATS—

CAPITAL INITIAL—

Paramètres de simulation

APPLIQUÉS AU MOTEUR

Contrats Capital initial Commission par contrat / côté Slippage (ticks) Valeur d'un tick Taille d'un tick

Stop (ticks) Objectif (ticks) Durée max (bougies) Stop et objectif simultanés

Réduire les positions répétitivesOption de cadence appliquée aux entrées (SMA, RSI, V6 ou JSON), sans toucher aux signaux.

Variantes expérimentales inspirées de publications. Signaux sur minutes closes, entrée à l'ouverture suivante, limite journalière effective. Rentabilité NQ non prouvée.

Ces valeurs sont enregistrées dans la stratégie et utilisées pour le prochain backtest.

Modifier les règles et les paramètres JSON · AVANCÉ

Configuration de la stratégie JSON · données et règles

L’éditeur ne lance aucun code. Il décrit les indicateurs, conditions, frais, stops et objectifs.

ÉTAPE 03 EXÉCUTION

Vérifier avant de lancer

Confirmez votre configuration et les hypothèses d’exécution avant de calculer.

01 / SOURCESAucun CSV—

02 / STRATÉGIEPersonnaliséeComparaison par fichier

Hypothèses et limites du moteur

Pour le JSON personnalisé : entrée à l’ouverture suivante ; stop/objectif en ticks ; commission par contrat/côté et slippage défavorable. Les gaps défavorables sont pris à l’ouverture, les objectifs au niveau configuré ; une sortie peut être forcée à la fin des données.

V6 native : niveaux issus du setup, fermeture de session et limites journalières. La variante « V6 document » attend un contact réel avec la limite CE après la clôture du signal ; si le trajet OHLC est ambigu, elle favorise le stop ou reporte le TP. Son DoL est choisi parmi les poches confirmées non consommées. Ses sorties ne suivent pas les paramètres génériques stopTicks, targetTicks et maxBars.

Stop et objectif touchés sur une même bougie : stop-first par défaut, ou target-first dans le JSON. Le journal signale les ambiguïtés. Une simulation OHLC n’est pas une preuve d’exécution réelle.

Je confirme la convention temporelleLes timestamps correspondent aux clôtures des bougies ou sont explicitement convertis d’ouverture en clôture ; les confluences étaient disponibles à ces dates.

Publier automatiquement le rapport à la finOption désactivée par défaut. Un résumé sera envoyé seulement si le calcul aboutit et si le code de publication est valide. Pas de CSV, de stratégie JSON ni de secret dans le rapport public.

ÉTAPE 04 ANALYSE

Résultats du backtest

Performances théoriques calculées localement sur toutes les bougies. Les montants utilisent la devise de la stratégie.

P&L NET—

TRADES—

TAUX DE RÉUSSITE—

DRAWDOWN CLÔTURÉ—

RENDEMENT

Performance

Bilan net du fichier

Rendement net: —
Gains cumulés: —
Pertes cumulées: —
Espérance / trade: —
Gain moyen: —
Perte moyenne: —
Ratio gain / perte: —
Profit factor: —

RISQUE

Risque

Ratios calculés sur toutes les sorties

Sharpe / trade: —
Sortino / trade: —
Drawdown maximal: —
Facteur de récupération: —
Meilleur trade: —
Pire trade: —

EXÉCUTION

Exécution

Fréquence, séries et frais

Trades gagnants: —
Trades perdants: —
Trades neutres: —
Série gagnante max.: —
Série perdante max.: —
Durée moy. (bougies): —
Commissions totales: —
Sorties ambiguës: —

Ratios Sharpe et Sortino par trade, non annualisés : résultats nets après frais, sans taux sans risque. Ils ne représentent pas un Sharpe annualisé par séance. « — » signifie non calculable (observations ou variance insuffisantes, absence de pertes). Le drawdown est calculé au capital clôturé ; il ne mesure pas les pertes latentes.

Comparaison des sources

CLIQUER SUR UN CSV POUR LE DÉTAIL

CSV	Trades	P&L net	Rendement	Réussite	Profit factor	Sharpe/trade	DD clôturé	DD %	Ambigus

DÉTAIL DU FICHIER

ÉVOLUTION DU CAPITAL · TRADES CLÔTURÉS

Journal des trades

300 PREMIERS AFFICHÉS

Entrée · UTC	Sens	Prix	Sortie · UTC	Prix	P&L net	Motif

Publier les résultats

Voir les rapports publics ↗

Partage volontaire après un calcul terminé : métriques et synthèse, courbe échantillonnée et 40 premiers trades par série. Les CSV, sources complètes, tokens et configuration JSON ne sont pas publiés.

Titre du rapportCode de publication

Non publié · résultat local uniquement.

Le drawdown correspond au capital clôturé (pas aux excursions intratrade). Jusqu’à 3 000 trades par CSV sont conservés localement pour le journal ; le rapport synchronisé peut être allégé.