Les bougies, d'abord.
Import CSV ou lecture distante progressive. Les trous de données ne sont pas comblés pour arranger l'historique.
NEXOR / RESEARCH01 — 04 · LE BACKTEST, SANS RACCOURCI
MOTEUR DE BACKTEST · NQ FUTURES
Une intuition n'est
pas une preuve.
Des bougies aux positions, chaque hypothèse doit pouvoir être vérifiée. Testez vos stratégies sur vos données et comprenez pourquoi chaque trade existe.
01 / DÉFINIR
Pas de courbe parfaite dessinée pour vendre une promesse : ceci est une capture du vrai produit, avec des données de démonstration identifiées.
01 / IMPORTER02 / DÉFINIR03 / SIMULER04 / EXPLIQUER
01 / MÉTHODE
Un moteur, un processus vérifiable.
Il ne suffit pas
de voir un signal.
Il faut pouvoir le défendre.
NEXOR sépare les données, la définition d'une règle, son exécution et la lecture des résultats. Chaque décision reste liée à son contexte.
Une règle écrite avant le test.
Conditions, horaires de New York, filtres d'entrée, invalidations et frais sont configurables et visibles.
Des positions justifiables.
Signaux sur bougies clôturées, stops et objectifs simulés, ambiguïtés intrabougie documentées.
Un résultat, pas une promesse.
Equity, journal des trades, frais et hypothèses ; publication volontaire d'un résumé lorsque le Worker est opérationnel.
02 / LE PRODUIT
Captures de NEXOR · cas de démonstration.
Regardez les
bonnes choses.
Un espace dense, structuré pour inspecter les hypothèses plutôt que masquer les détails.
NEXOR / MOTEUR DE BACKTEST01 — SOURCES
Ajoutez l'historique NQ depuis la bibliothèque ou un fichier CSV.
CAPTURE PRODUIT · RÉSULTATS DÉMO NON CERTIFIÉS03 / STRATÉGIES
Des modèles distincts, sans promesse de rentabilité.
Pas une boîte noire.
Des règles à confronter au marché.
Wick Theory V6
Sweep d'un niveau, chandelier de rejet, CE, risque et liquidité opposée. Variante documentaire séparée.
Opening Range
Cassure confirmée d'une plage d'ouverture et contrôle des entrées tardives.
Donchian · EMA
Cassure d'extrêmes ou retour contrôlé dans une tendance confirmée.
Momentum · Bollinger
Suivi d'impulsion et retour à la moyenne, avec filtres propres à chaque modèle.
Ces stratégies sont disponibles pour la recherche. Leurs performances sur NQ ne sont pas garanties ; un backtest doit être reproduit sur des données historiques réelles.
Comparer les méthodes dans le moteur ↗04 / RAPPORTS
Quand le calcul est terminé.
FIN DU TEST ≠ FIN DE L'ANALYSEMontrez la méthode.
Montrez la méthode.
Pas seulement le P&L.
Exportez votre rapport localement, inspectez les trades ou publiez volontairement un résumé. La publication nécessite le service Cloudflare dédié ; aucun CSV ni code privé n'est rendu public.
OUTIL DE RECHERCHE · SIMULATION THÉORIQUE · AUCUN ORDRE RÉEL